导语

为了系统探究金融复杂系统的理论基础、量化识别方法、生成演化机制及风险治理路径，以更有效地认知、建模与决策，集智俱乐部联合李红刚、Brain Lucey、黄书培、王泽、幸小云与王欣雅共同发起了“金融复杂性”读书会。

8月25日（周一）19:00将由中国地质大学（北京）经济管理学院管理科学与工程专业博士生陈伟佳开启第四期分享“金融系统结构性突变”，包括金融系统结构性突变的建模与识别、非线性金融系统的理论与应用，以及基于非线动力学方法的金融系统结构性突变检测。

分享背景

随着全球金融体系演化，金融市场呈现出复杂性、非线性及不稳定性特征。近年来，金融市场频繁发生结构性突变，且这些突变具有突发性、不可逆性和复杂性特点。传统计量经济模型常因依赖于概率假设，难以捕捉金融系统突变的复杂动力学机制。因此，亟需引入非线性动力学方法，以更有效地检测金融系统中的结构性突变点。尽管非线性动力学方法在生态、气候等自然系统中的结构性突变点检测上已取得了显著进展，但在经济系统特别是金融系统中的应用仍面临诸多挑战。现有研究在金融动态系统中的突变点检测仍存在一定局限性，亟需在理论和方法上进行进一步创新，以应对金融市场中复杂的非线性变化和潜在的系统性风险。

内容简介

本期分享聚焦于金融系统结构性突变，特别从动力系统视角出发，系统梳理其发展过程。具体内容包括：

(1) 结构性突变定义：分别从统计学、计量经济学与非线性动力学角度界定结构性突变的基本内涵。

(2) 结构性突变建模与识别：包括基于随机过程的结构性突变识别；计量经济学框架下的结构性突变建模与检验、非线性动力学框架下的结构性突变检测、基于非线性动力学方法的结构性突变预警。

(3) 非线性金融系统的理论与应用：介绍基于随机微分方程的非线性金融系统建模和基于传染病模型的非线性金融系统研究。

(4) 个人研究：基于广义 Ornstein–Uhlenbeck (OU) 过程的金融系统结构性突变检测研究。

关键词

结构性突变、非线性金融系统、随机微分方程

参考文献

重要综述及书籍

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主讲人

陈伟佳，中国地质大学（北京）经济管理学院管理科学与工程专业博士生。导师为黄书培老师。硕士就读于中国地质大学（北京）经济管理学院管理科学与工程专业。主要从事金融复杂系统、非线性金融动力学、金融系统结构性突变等方面的研究。

参与方式

参与时间：
2025年8月25日（周一）19:00-21:00 北京时间

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在气候风险升级、中美贸易摩擦反复与俄乌冲突持续等多重不确定性交织下，全球金融体系呈现前所未有的高度复杂性，为系统探讨金融复杂系统的理论基础、量化识别方法、生成演化机理及风险治理路径，集智俱乐部联合北京师范大学李红刚教授、爱尔兰都柏林圣三一学院Brain Lucey教授、中国地质大学（北京）黄书培副教授、首都师范大学王泽讲师、北京林业大学幸小云副教授与北京化工大学王欣雅副教授，共同发起“金融复杂性”主题读书会，来深入探索金融复杂系统的有效建模方法与管理策略，助力在高不确定性时代提升金融体系的稳健性与韧性。

详情请见：如何有效建模金融复杂系统，做好风险管理与决策？ | 金融复杂性读书会发布

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